美国证券交易委员会和美国司法部11日对Two Sigma Investments（简称Two Sigma）的前量化研究员吴舰提起民事刑事双重起诉，指控他秘密操纵算法投资模型，以欺诈手段抬高自己的薪酬。
Two Sigma于2024年解雇了吴舰（资料图）
美国证券交易委员会（SEC）在一份民事诉讼中称，吴舰凭借这些被篡改过的模型，获得了约2300万美元的绩效奖金，2022年的年薪高达2350.9万美元（约合1.67亿元人民币），他的行为给公司客户造成了至少1.65亿美元的损失。2024年，该公司解雇了吴舰，并偿还了1.65亿美元的客户损失。
清华本科+常春藤名校博士
被指控至少通过两种方式欺骗公司
据报道，吴舰在中国安徽合肥长大，本科毕业于清华大学自动化专业。随后，他远赴美国，在康奈尔大学（常春藤名校）获得了运筹学博士学位，还获得了南加州大学的博士学位。2018年，吴舰加入了总部位于纽约曼哈顿的顶尖量化基金Two Sigma。他一路晋升，担任过副总裁和高级副总裁。
吴舰的工作核心是设计复杂的量化模型，利用数据来预测股票等金融工具的价格走势。Two Sigma则根据这些模型进行算法交易。
吴舰分享在网络上的照片
目前，吴舰被指控至少通过两种方式欺骗了公司。
起诉书称，在2021年至2023年期间，吴舰在提交了至少14个模型并获得批准后，又“秘密地对模型的参数进行了发布后更改”，这些更改“显著改变了模型的行为”。
此外，美国证券交易委员会的诉状指出，吴舰向公司谎称这些模型正在生成“独特”的预测，而实际上，这些未经授权的更改导致它们“实质上复制了”Two Sigma其他模型的预测。换句话说，他假装自己的模型表现优异，其实复制了公司其他已被验证成功的模型。
起诉书指出，吴舰这么做的意图就是“为了增加该公司授予他的薪酬金额” 。
2022年底，吴舰以其模型的优异表现为由，向主管“要求大幅提高薪酬”，公司授予他约2300万美元的绩效奖金。拿到巨款后，吴舰随即在曼哈顿购买了一套价值数百万美元的公寓。
曾想反诉公司诽谤
还曾在社媒上“悄悄炫富”
这些被篡改的模型给吴舰带来了大量金钱，但给客户却带来了实实在在的损失。知情人士称，这些更改导致了总计6.2亿美元的意外盈亏，其中对冲基金的客户承担了1.65亿美元的损失。
2023年，吴舰在中国某社交媒体上“悄悄炫富”，称：“不敢发朋友圈，自己心态还是太年轻，想找个没人认识的地方偷偷炫耀下……”
吴舰在社交媒体上“悄悄炫富”
同年，Two Sigma的其他员工注意到吴舰的模型“似乎与现有模型比预期的更加相关”。起诉书称，当公司就此质询吴舰时，他试图掩盖其不当行为，甚至“对模型的去相关性参数进行了额外的未经授权的更改，以图掩盖他之前的篡改行为”。
在2023年8月的约谈中，吴舰承认了未经必要批准就更改了模型参数。
2023年12月，吴舰曾提起一份法律请愿书，否认对损失负责，并准备反诉Two Sigma诽谤。他辩称，研究人员在未经批准的情况下更改自己设计的模型是一种“普遍做法”，将任何损失归咎于“Two Sigma极其薄弱的控制和鲁莽的投资决策”。
吴舰还将矛头指向了Two Sigma高层的混乱。他指出，该公司的两位亿万富翁联合创始人之间存在“重大积怨”，两人的紧张关系已经严重到影响公司运营，甚至被公司在监管文件中报告为一项“重大风险”。
处于在逃状态
每一项罪名的最高刑期都是20年
吴舰目前处于被“起诉”阶段。此外，美国政府还在寻求没收他用非法所得购买的那套曼哈顿公寓。美国纽约南区联邦检察官办公室在9月11日声明中指出，吴舰被控电信欺诈、证券欺诈和洗钱罪。他目前“在逃”。这意味着在他被拘捕归案之前，案件的审判和最终量刑程序尚无法推进。
根据美国司法部的文件，每一项罪名的最高刑期都是20年监禁。不过，公告也特别强调，这些最高刑期“仅供参考，被告的任何判决将由法官决定”。
红星新闻记者 邓纾怡
编辑 包程立
